ProScreener Baissier RSI Moyenne Hull . Prorealtime

OverBlog Post du 17 Août 2009


Voici un Pro-screener  , qui cherche les actions  ,dont le le Rsi-Moyenne-Hull

se retourne à la baisse : avec période Rsi = 5 et période Mm.Hull =10.

Avec toujours les conditions de base  du premier screener volatilé:


Range moyen(6 barres)supérieur à 1.5%,

 volume moyen (20 barres) supérieur à 300 000 ,

et cours supérieur à 1 euro.

Pour le Haussier: il suffit d'inverser les 2 signes de la condition  C4.


Bons trades.

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////////variable rsi de mmhull

p=10
q=5

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REM Moyenne Mobile de HULL

demiP = round(P/2)
temp = 2*WeightedAverage[demiP](close) - WeightedAverage[P](close)
racineP = round(SQRT(P))
MMHULL = WeightedAverage[racineP](temp)
REM Fin Moyenne Mobile de HULL

arsi=RSI[Q](MMHULL)

c4=(arsi < arsi[1] and arsi[1]> arsi[2] )

///////////////////

//////////////////////////////////////////critere = % variation
criteria = ((close/close[1])-1)*100

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screener[c1 and c2 and c3 and c4](criteria as"%variation")

////fin du screener

ProScreener Valeurs Volatiles et Liquides Prorealtime

UPDATE 19 08 2020 

OverBlog Post 28 juin 2009

Voici un Pro-screener basé sur la liquidité et la volatilité d'une valeur .

Avec pour conditions : Range moyen(6 barres)supérieur à 3 %, volume moyen (20 

barres) supérieur à 1 000 000 ,et cours supérieur à 1 euro.

Ce Screener peut vous servir de base pour tous vos autres screeners.

Voir principe , ci-dessous :

https://www.waldata.fr/mailing/090529/index.asp
Bons trades.

Code screener :

////////////Screener liquidité et volatilité

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a1 = AverageTrueRange[6](close)
a2 = Average[6](close)
b1 = (a1/a2)*100

///////////////////////////////////////////////
b2=average[20](volume)
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///////volatilité en %
c1=(b1 >3)

////////////liquidité
c2=(b2 > 1000000)

/////////////////////cours de cloture
c3=(close>1)

//////////////////////////////////////////critere = % variation
criteria = ((close/close[1])-1)*100

////////////////////////////////////////////////////////////////////
screener[c1 and c2 and c3](criteria as"%variation")

////fin du screener

FISHER TRANSFORM -John EHLERS (Prorealtime)

Le fisher transform est un indicateur de JOHN EHLERS. Ci-joint un document explicatif:

PDF here :

cet indicateur montre nettement les retournements.je l'ai légèrement modifié,mais cela ne change rien au principe.


Code prorealtime : Modifié le 15 juin 2009

//FISHERTRANSFORM DE JOHN EHLERS
//VARIABLE =P (nombre de périodes) par défaut =10
a1= customclose // par défaut medianpriace
b1= highest[p](high)
b2=lowest[p](low)
if b1-b2 <> 0 then

 v1 =(((a1 -b2) / (b1 - b2) )- 0.5)*2*0.33
else
 v1=(-0.5)*2*.33
endif
v2 = 0.67*v1[1]
v3 = v1 + v2          ///exponentialaverage[5]
v33=min(0.999, max(v3,-0.999))
if barindex >p then


 f1 = 0.5*0.5*log((1+v33)/(1-v33) ) + 0.5*f1[1] ///exponentialaverage[3]

endif

return f1 as "fisher" ,f1[1] as "trigger",0 as "zero",0.6 as"high",-0.6 as "low"

///////////////////fin du code

CANAL KELTNER Prorealtime

(5 Janvier 2009)

je vous propose une formule plus complète du canal de Keltner

avec ce code vous pouvez :

-choisir le type de la moyenne mobile centrale.

-choisir entre plusieurs "prix"

-régler différemment les longueurs de la moyenne et du average true range.


///////////keltnercanal multiples moyennes


//variable moyenne p = la longueur et m= MM type  = choix moyenne
//choix moyennes : simple ,exponentielle, triangulaire  etc...

// multiples choix des prix: prix = customclose
// close ,median price, typicalprice etc..

// co= variable coefficient des 2 bandes
//p1= variable du average true range

a = average[p,m](prix)

///////// truerange

b=AverageTrueRange[p1](close)

mm = a

hi = a + co*b

lo = a- co*b

return mm as "moyenne mobile",hi as"keltner haut",lo as"keltner bas"

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VOLUME NORMALISE PROREALTIME

(4 Janvier 2009)

Cet indicateur est conseillé par John Bollinger dans son livre (les bandes..) page 17.



Pour  effectuer des comparaisons entre actions ou marchés - il suffit de créer une mesure relative.

Il faut diviser les volumes par leur moyenne  mobile à 50 jours(barres) ,puis on multipliera  le resultat par 100.

Le code pour Prorealtime : ( avec variable p pour la moyenne mobile)


//////////////////volumenormalisé
aa= volume  

//variable p par défaut 50

bb= average[p](aa)

cc= 100*(aa/bb)

return cc as "volume normalisé",100

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